قال خبراء مصرفيون فى إدارة المخاطر إن دور البنك المركزى كجهة رقابية وإشرافية، واتباعه لمنهجية صارمة لمواجهة أى مخاطر محتملة دفعته إلى الانتهاء من مشروع الدعم الفنى «تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر » والتى شملت تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرا، بشكل تفصيلى فى إطارتعزيز الهيكل المؤسسى للقطاع المصرفى وبالتبعية الاستقرار المالى.
وأضافوا أن تحديث وتطوير نماذج إدارة المخاطر والتى تنطوى أيضا على تعزيز إطار التعليمات الرقابية التى يصدرها البنك المركزى للقطاع المصرفى لتدعيم القدرات الرقابية، لتطبيق مقررات "بازل III" وإصلاحات ما بعد الأزمة (بازل IV) مشيرين إلى أن النموذج تحت الاختبار من قبل البنك المركزى، لتوفيق أوضاع البنوك معه.
كان البنك المركزى المصرى والاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، أعلن عن الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفنى «تعزيز الشمول المالى والرقابة المصرفية فى مصر »، والذى تم إطلاقه فى نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.
وقال هانى حافظ، الخبير المصرفى إنه بعد إعلان البنك المركزى المصرى بتمام الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى مجابهة الأزمات والمخاطر الحالية والمتوقعة والتى تتزايد بشكل سريع وينعكس تأثيرها على جميع القطاعات.
وأضاف أن نموذج تقييم المخاطر ينطوى على عدة عناصر أساسية متمثلة فى المسئولية الكلية وإدارة عمليات وأنشطة البنك اليومية والأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى المخاطر الإستراتيجية المالية والتشغيلية، مشيرا إلى أن عمليات مراجعة مكونات النموذج والاختبارالدورية تستمر بغرض التوافق مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك.
وأوضح الخبير المصرفى عناصر نموذج تقييم المخاطر ومنها النوع الأول مخاطر الائتمان (Credit Risk) التى تتابع جميع المستجدات التى قد تؤثر على الدول و/أو البنوك التى يتعامل معها البنك المركزي؛ لرصد أى مستجدات من شأنها رفع درجة مخاطر الائتمان التى قد يتعرض لها واتخاذ اللازم للحد منها.
وتعد مخاطر الائتمان معنية بتقييم مخاطر القروض، التمويلات، الحدود الائتمانية، بالإضافة إلى تحليل الجدوى الائتمانية والقدرة على سداد أصل الدين وعوائده.
وبالنسبة للنوع الثانى قال "حافظ" إنه يتعلق بمخاطر السوق (Market Risk) التى تنطوى على تقييم وتقدير التأثير المحتمل لتقلبات السوق (أسعار الصرف، الفائدة) على الأصول والالتزامات، مشيرا إلى أن التطوير الذى تم فعليا يتيح جاهزية البنك المركزى لأن يكون على أتم الاستعداد لاستيعاب أى اضطرابات أو أزمات مالية قد تلوح فى الأفق ومن ثم تخفيف حدتها، للحفاظ على سلامة الاحتياطى النقدى الأجنبى وقدرة القطاع المصرفى ككل.
وأفاد بأن النوع الثالث مخاطر التشغيل ( Operational Risk)، عمل البنك المركزى على تطوير العديد من مجموعة من الأدوات والممارسات وفقا لتوصيات مقررات لجنة "بازل III " وإصلاحاتها (بازل IV) واتباع أحدث التطبيقات والمعايير الدولية.
وتتمثل مخاطر التشغيل فى تحليل كفاءة العمليات وتحسين إدارة الأعمال اليومية والتى قد ينتج عنها خطر احتمال الخسارة ، نظرا لعدم كفاءة أو فشل فى (الإجراءات الداخلية، الأفراد، الأنظمة، أو أحداث خارجية) ويندرج ضمنها ما يسمى (بالمخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا، أمن المعلومات، مخاطر الاحتيال، مخاطر مادية، عدم القدرة على استمرارية الأعمال، عدم الالتزام بميثاق السلوك المهنى والأخلاقى والامتثال).
وأوضح الخبير المصرفى أن البنك المركزى نفذ مجموعة من الأدوات لإدارة هذا النوع من خلال تطوير قدراته على الوفاء بالتزاماته فى الأسواق المالية، بالإضافة إلى الاحتفاظ وفقا للسياسة الاستثمارية بالسيولة الكافية عالية الجودة وكذلك الحفاظ على الحدود القصوى للتوظيف لدى الأطراف المقابلة (Counterparty Risk).
وتنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة البنك على تمويل أى زيادة فى الأصول أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها بدون تكبد خسائر غير مقبولة، أو وجود قيود على تصرف أو إمكانية البنوك بالتحكم فى بعض الأصول المملوكة له، ولكن بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمة اقتنائها، أى تكبد خسائر رأسمالية.
وأكد "حافظ" أن البنك المركزى حدث وطور نماذج إدارة المخاطر والتى تنطوى أيضا على تعزيز إطار التعليمات الرقابية من منظور تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفى لتطبيق مقررات "بازل III" وإصلاحات ما بعد الأزمة (بازل IV) ، وكذا رأس المال الرقابى، مشيرا إلى أنه ينعكس إيجابيا وبشكل مباشر على تعزيز الهيكل المؤسسى للقطاع المصرفى وبالتبعية الاستقرار المالى عبر إطار تحليلى ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية ، فضلا عن تحقيق نظام مالى يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
وقال هشام حمزة، مدير إدارة المخاطر بأحد البنوك الحكومية، إن تكلفة البرنامج سجلت أكثر من 4 ملايين يورو، مشيرا إلى أن النموذج تحت الاختبار من قبل البنك المركزى، لتوفيق أوضاع البنوك مع النموذج الجديد.
وأضاف أن تطبيق النموذج قد يستغرق العديد من الشهور فى إطار التماشى مع تعليمات لجنة "بازل 3".
وتابع الخبير المصرفى إن نموذج تقييم المخاطر الهدف منه تحديد نوع وحجم الخطر، تكراره حجم التأثير، مشيرا إلى أنه يتم وضع الضوابط الرقابية اللازمة (Risk mitigate)؛ لتقليل تكرار وتأثيرالخطر للحد المقبول من المخاطرفيما يسمى(Risk appetite).
حافظ: يهدف إلى مجابهة الأزمات والتحديات الحالية والمتوقعة
حمزة: تطبيقه يستغرق العديد من الشهور